Ocena rzeczywistej opcji

Hubalek F. Wycena oparta na hipotezie braku arbitrażu, czyli braku możliwości niespekulacyjnego transferu kapitału z jednego rynku na drugi, wykorzystującego różnice cenowe między odpowiednimi instrumentami finansowymi na tych rynkach sprowadza się do ustalenia wartości instrumentu finansowego przy założeniu, że inwestor może sobie zagwarantować stopę zwrotu równą stopie oprocentowania papierów wartościowych pozbawionych ryzyka

Jacek Mizerka Bibliografia Adner R. Alleman J. Altman E. Amram M, Kulatilaka N. Arnold Ocena rzeczywistej opcji.

Przeglądów: Transkrypt 1 dr hab.

Aronson E. Arrow K. Baxter M. Baz J. Berger P. G, Ofek E. Bielawski P. Black F. Borison A. Where are the Emperor's Clothes! Brealey R. Brennan M. Brigham E. Bruun S. Buckley A. Capiński M. Cassimon, D. Chatwin R. Trigeorgis ed. Chriss N. Copeland T, Antikaro v V. Copeland T. The McKinsey Quarterlyno.

Ocena rzeczywistej opcji

Copeland, T. Czekaj J. Czerwiński Z. Damodaran A. Dias M. Dixit A. Elvin M. Esty B. Fernandez P. Fisz M. Gajdka J. Gorynia M. Haugen R. Herath H. Hirshleifer J. Hubalek F. Hull J. Jackowicz K. Jajuga K. Langego, Wrocław Jajuga T. Jastrzębski J. Łuczyński red. Jewartowski T. Jurek W, Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Kałdoński M.

Zarzecki red.

Ocena rzeczywistej opcji

Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec red. Jurek red.

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Opcja realna  opcja rzeczywista, opcja rzeczowa — rodzaj metody oceny projektu inwestycyjnego, który ocenia jego zasadność z punktu widzenia zbliżonego do  opcji. Opcja realna jest prawem ale nie obowiązkiem do zmiany decyzji w zakresie projektu inwestycyjnego, w sytuacji, gdy pojawią się nowe informacje, które dotyczą danego projektu inwestycyjnego. Przykładem zastosowania opcji realnej jest inwestycja w spółkę biotechnologiczną, którą można utożsamiać z zakupieniem opcji kupna long call. Jeżeli spółka poniesie klęskę w swoich badaniach i zbankrutuje, to strata inwestora będzie ograniczona do wysokości inwestycji premii opcji. W przypadku gdy badania okażą się sukcesem, zyski inwestora są teoretycznie nieograniczone wynika to z konstrukcji opcji long call.

Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, t. Kellog D. Kemna A. Kester W. Kogut B. Korn G. Kościelniak P. Kulatilaka N. Schwartz, L. Kuziak K. Lander D. Leslie K. Luce R. Luehrman T. Luenberger D. Lumby S. Magierska S. Góralski red. Techniki twórczego myślenia, WNT, Warszawa Majd S. Mauboussin M. Mauer D. Brennan, L. Trigeorgis edsProject Flexibility, Agency, and Competition.

Jacek Mizerka Bibliografia Adner R. Alleman J. Altman E.

McDonald Ocena rzeczywistej opcji. McGrath R. Micalizzi A. Mintzberg H. Mizerka J. Sobiech red.

Jak działa dźwignia w opcjach CALL i PUT?

Czerwińska, E. Denek, A. Jane, T. Sangowski, J. Czekaj red. Studium przypadku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznyz.

Ocena rzeczywistej opcji

Modigliani F. Moles P. Mun J. Myers S. Neal F.